介绍近年来金融市场波动加剧，股指期货作为重要的风险管理工具，其价格发现功能受到广泛关注。
明确本研究旨在从投资者情绪角度分析中证500股指期货的价格发现功能，探究两者之间的关联性。
阐述研究结果对于完善金融市场理论、提高市场效率和监管政策制定的重要价值。
概述本研究将涵盖的投资者情绪指标选取、数据处理方法、模型构建及实证分析等方面的内容。
描述研究的整体设计思路，包括数据收集、指标选择、模型构建及实证检验等步骤。
介绍本研究采用的具体研究方法，如因子分析、VAR模型、GARCH模型等，并说明其适用性。
概述论文各章节的结构布局，包括引言、理论基础、数据处理、实证分析、结论等部分。
强调本研究的创新之处，如首次结合投资者情绪与中证500股指期货价格发现功能的实证分析。
定义投资者情绪的概念，并介绍如何度量投资者情绪，包括常用的量化指标。
阐述股指期货价格发现功能的基本原理及其在金融市场中的重要性。
回顾投资者情绪对股票市场价格波动的影响研究，为本研究提供理论依据。
探讨投资者情绪如何影响股指期货的价格发现功能。
分析中证500指数的特点和构成，为后续实证分析奠定基础。
描述中证500股指期货市场的基本特征，包括市场规模、流动性等。
介绍本研究所用数据的来源，包括交易所数据、公开数据库等。
描述数据预处理过程，包括缺失值处理、异常值检测等。
详细说明如何利用因子分析等方法构建综合投资者情绪指标。
介绍如何选取和构建反映中证500股指期货价格发现功能的指标。
描述所选模型的具体构建过程，包括VAR模型、GARCH模型等。
详细说明模型参数的选择依据及设定过程。
对数据进行描述性统计分析，揭示投资者情绪与中证500股指期货价格发现功能的基本特征。
运用相关系数等方法分析投资者情绪与中证500股指期货价格发现功能之间的相关性。
通过构建VAR模型，探究投资者情绪与中证500股指期货价格发现功能的动态关系。
应用GARCH模型分析投资者情绪对中证500股指期货价格波动性的影响。
利用Granger因果关系检验方法，判断投资者情绪是否对中证500股指期货价格发现功能具有预测能力。
对所建模型进行稳定性检验，确保模型的可靠性和有效性。
总结实证分析的主要发现，包括投资者情绪与中证500股指期货价格发现功能的关系。
详细讨论投资者情绪对中证500股指期货价格发现功能的具体影响机制。
分析不同市场情境下投资者情绪对中证500股指期货价格发现功能的影响差异。
展示模型稳健性检验的结果，确保实证分析的有效性。
对关键参数变化进行敏感性分析，验证模型结果的可靠性。
提供实证结果的经济学解释，帮助理解投资者情绪与中证500股指期货价格发现功能之间的内在联系。
汇总论文的主要研究结论，强调投资者情绪对中证500股指期货价格发现功能的重要影响。
基于研究结论，提出促进中证500股指期货市场健康发展和完善投资者情绪管理的政策建议。
展望未来研究可能的方向，包括扩大样本范围、引入更多市场因素等。
诚实地指出本研究的局限性，如数据限制、模型假设等。
总结本研究对学术界和实务界的贡献，包括理论和实践层面。
感谢参与本研究的所有人员和机构，包括数据提供者、指导教师等。